Die SAP Bank Analyzer Anwendung CRA - Credit Risk Analyzer - dient zur Messung, Analyse und Steuerung von Kreditausfallrisiken und wird für die Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen (Eigenkapitel-Unterlegung) nach den Grundsätzen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht sowie der Solvabilitätsverordnung SolvV verwendet.
Mit dem Credit Risk Analyzer bietet SAP die Infrastruktur zur Ermittlung des Kreditrisikos in Form des Credit Exposures. Die Ermittlung ist auf Basis folgender Ansätze möglich:
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Standardansatz
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Basis-IRB Ansatz
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Fortgeschrittener IRB-Ansatz
Beim Standardansatz (KSA) werden zur Ermittlung des Kreditrisikos externe Ratings der bekannten Ratingagenturen wie Standard&Poor’s, Moody’s oder Fitch verwendet. Bei den IRB-Ansätzen (internal rating based) erfolgt die Risikobewertung durch interne Ratingmodelle, die allerdings eine Genehmigung durch die Bankenaufsicht erfordern. Zielsetzung der internal-rated-based Ansätze ist die Reduktion der Eigenkapitalunterlegung durch Verwendung anerkannter risikomindernder Sicherheiten.
Die Infrastruktur des Credit Risk Analyzers ermittelt auf Basis der verwendeten Ansätze Kalkulationsergebnisse wie bspw. die Kennzahl ‚Exposure at Default = EAD‘. Dies erfolgt In Abhängigkeit Ihrer gewählten Customizingeinstellungen für die unterschiedlichen Kalkulationsstufen des Credit Risk Analyzers. Es können Kalkulationen sowohl auf Ebene des (einzelnen) Finanzgeschäfts zur Ermittlung des EADs (Exposure at Default) als auch und unter Berücksichtigung von Sicherungsinstrumenten in Verbindung mit der Ermittlung der regulatorisch erforderlichen Eigenkapitalunterlegung durchgeführt werden.
Integriert ist der Credit Risk Analyzer in den SAP Bank Analyzers mit seiner modularen Integrated Finance and Risk Data Platform (FRDP) on HANA. Dies ermöglicht eine integrierte und konsistente Datenhaltung im Source Data Layer (SDL), den Zugriff auf diese Daten durch die Anwendungen wie z.B. Credit Risk Analyzer und die Ablage der Kalkulationsergebnisse im zentralen Ergebnisdatenbereich (RDL).
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